小说简介
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正文
- 前言
- 第1章 期望效用准则
- 期望效用准则的特征
- 理性决策者和非理性决策者
- 韦伯定律和阿莱悖论
- 收益的效用是否存在边界
- 第2章 期望效用的均值-方差逼近
- 为何不只最大化期望效用
- 收益效用和财富效用
- 列维和马科维茨（1979）
- 高度厌恶风险投资者
- 高度厌恶风险投资者和无风险资产
- 看涨期权投资组合
- 其他的开拓者
- 第3章 均值-方差的几何平均值逼近
- 几何收益率g的6种均值-方差逼近
- 不同类别资产的观测近似误差
- 各种逼近方法之间的联系
- 20世纪实际的权益报酬率
- 逼近方法的选择
- 其余三种方法
- 研究总结：如何选择一个最合理的加权平均值
- 第4章 风险度量方法选择
- 风险度量方法比较
- DMS的研究数据
- 第5章 收益率分布的多种可能状态
- 贝叶斯因子
- 复合假设
- 近似正态分布
- 直方图说明
- 总体样本的近似极大似然分布
- 各国收益率分布的改变
- 注释
- 献词
- 致谢